Ο Πύρρος Δήμας έχει τέσσερα παιδιά από τον πρώτο του γάμο με την Αναστασία Σδούγκου που έφυγε πριν μερικά χρόνια χτυπημένη από την επάρατη νόσο.
Λίγους μήνες πριν γίνει πατέρας για πέμπτη φορά, ο γνωστός ολυμπιονίκης, είχε μιλήσει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον οποίο είχε πει:
«Όταν ξεκινήσανε οι πρωινές εκπομπές και είπαν ότι στεναχωρήθηκαν τα παιδιά μου με τον γάμο μου, εγώ είπα πως στην αρχή της σχέσης με την Αφροδίτη υπήρχε μια δυσκολία με τα παιδιά, δεν ήταν εύκολο όταν ένα παιδί έχει χάσει τη μαμά του. Αυτό σιγά σιγά περνάει. Είναι κάποια πράγματα που θέλουν ισορροπία».
Ωστόσο, φαίνεται πως η ισορροπία αργεί να έρθει αφού η δεύτερη κόρη του, Μαρία άλλαξε το επίθετο της στα social media και πλέον συστήνεται με αυτό της αείμνηστης μητέρας της το οποίο είναι Σδούγκου.
Σε αντίθεση με το τρίτο παιδί του Πύρρου Δήμα, τη Μαρία που σπουδάζει στις ΗΠΑ τα δυο πρώτα παιδιά του διατηρούν κανονικά στα social media το επίθετο τους και υπογράφουν ως Βίκτωρ και Ελένη Δήμα.
Ο Πύρρος Δήμας μετά τον θάνατο της συζύγου του Αναστασίας Σδούγκου είχε μιλήσει για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με το μεγάλωμα των τεσσάρων παιδιών. Όσον αφορά την Μαρία είχε πει σε συνέντευξη του πριν από ένα χρόνο: «Την κόρη μου την Μαρία, μετά τη γέννησή της έκανα σχεδόν 6 μήνες να την ξαναδώ, λόγω των επαγγελματικών μου υποχρεώσεων».
Για τις σχέσεις του με τα παιδιά του ο Πύρρος Δήμος είχε πει: «Τα παιδιά είναι στην άλλη άκρη του κόσμου (ΗΠΑ) και ευτυχώς υπάρχει το διαδίκτυο και έχουμε μια ομαδική συνομιλία, όπου μια φορά την εβδομάδα μιλάμε όλοι μαζί σε βιντεοκλήση. Δεν είναι εύκολο, αλλά οι άξιοι άνθρωποι δεν χάνονται ποτέ. Όταν έχεις τέσσερα παιδιά δεν έχεις την επιλογή να τα παρατήσεις, δεν μπορείς να περιμένεις να σε βοηθήσει ο Θεός, πρέπει εσύ να προσπαθήσεις και να κάνεις πράγματα για εσένα. Πρώτον να είσαι υγιής και καλά και δεύτερον να είσαι κοντά τους, να στηρίξεις τις επιλογές τους. Έμαθα, λίγο αργά αλλά έμαθα. Τον μικρότερο γιο μου, τον Νικόλα τον έχω εδώ, τον μεγάλωσα, ήμουν δίπλα του. Είμαι περήφανος για τα παιδιά μου, θέλω να είναι τυχερά και να προοδεύσουν. Ευτυχώς, που έκανα τα παιδιά μου μικρός, γιατί τώρα είμαστε φίλοι».
